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Walk Forward Matrix en StrategyQuant y MT4

Portada walk forward matrix y mt4

No es fácil comparar una estrategia que le has hecho el test del Walk Forward Matrix en StrategyQuant con un backtest en MT4 por el problema de las ventanas. El problema principal es que no puedes realizar un único test para comprobar la estrategia, el caminar hacia adelante una estrategia optimiza los parámetros clasificando por la mejor aptitud que hayamos seleccionado en un periodo por ejemplo del año 2010 a 2013 y prueba como se hubiera comportado en el 2014. En la siguiente ventana optimiza desde el 2011 al 2014 y la prueba en el 2015. Luego suma todos los periodos individuales que hemos obtenido fuera de la optimización y podemos tener una visión más real de como se hubiera comportado en el mercado en esos periodos fuera de muestra.

Voy a explicar como puedes comprobar la prueba del Walk Forward en la Metatrader con la ayuda de Quant Analyzer y una hoja de cálculo.

  • Prueba realizada 04/08/2003 al 06/11/2020:
  • Activo GBPJPY en 60 minutos.
  • Período de días dentro de muestra en optimización 281
  • Periodo de días fuera de muestra en test 240

Guardar cada sistema de trading por cada ventana del walk forward matrix.

El primer paso será una vez concluida nuestra matriz deberemos guardar cada sistema con los parámetros escogidos de esta ventana y exportar todos los sistemas a MT4. Para ello pinchamos en aplicar los parámetros y guardamos cada sistema para no tener que estar cada vez cambiando los parámetros de la estrategia.

Ventanas de Walk Forward Matrix
Ventanas de Walk Forward Matrix

Exportar la hoja de cálculo con los datos de la matriz.

La hoja de cálculo no es imprescindible pero me resulta mucho más cómodo tenerlo en el Excel e ir marcando por ejemplo en negrita cada vez que hago un test, también si quieres sacar el promedio de ganadoras de todas las ventanas pues viene muy bien.

Walk Forward Matrix StrategyQuant exportado
Walk Forward Matrix StrategyQuant exportado

Cargar los backtest en Quant Analyzer

Quant Analyzer tiene dos maneras de cargar los test:

  • Cargando el archivo html generado por la plataforma Metatrader 4.
  • Clicando en el botón pegar reporte también puedes pegar el historial de trades. (Yo lo hecho de esta manera.) 😉
Quant analyzer pegar backtest
Quant Analyzer pegar backtest

Juntar Backtest en cartera

El siguiente paso será crear una cartera seleccionando todos los backtest cargados en Quant Analyzer y crear una cartera. Así se generará una curva acumulada de todos los backtest de las ventanas del Walk Forward Matrix de nuestro test hecho en metatrader para comparar con el de StrategyQuant. Ahora que tenemos la cartera creada en la pestaña lista de trades exportaremos a una hoja de calculo los resultados.

Así se ven los los backtest realizados en cada periodo de la ventana de nuestra matriz de avance.

backtest-mt4-cargados-en-QA
backtest-mt4-cargados-en-QA

En vista de cartera donde deberá ser igual o parecido a nuestro test de Walk Forward.

Matriz del backtest de mt4 en quantanalyzer
Matriz del backtest de mt4 en quantanalyzer

Exportar la lista de trades generada por StrategyQuant

El siguiente paso será exportar la lista de trades de nuestra matriz de avance a una hoja de calculo para poder comparar gráficamente que los resultados que nos muestra StrategyQuant son parecido a los que ejecutamos en nuestro corredor.

Comparación de estadísticas y visual en la hoja de cálculo.

Ahora podemos graficar y ver si nuestro backtest se parece a el test de Walk forward Matrix de StrategyQuant. Me ha llevado faena ya que me han salido 25 ventanas de tiempo los backtest se ejecutaban rápido ya que eran solo de un año pero es una faena tediosa y poco automatizada que debe de mejorarse. Los backtest entre una plataforma y otra no suele haber diferencias grandes si está todo bien configurado, pero hay que cerciorarse de que el test de SQ en su matriz esta bien.

Diferencias walk forward matrix strategyquant metatrader
Diferencias Walk Forward Matrix StrategyQuant Metatrader
resultados estadisticas mt4
resultados estadísticas mt4
resultados estadisticas strategyquant
resultados estadísticas strategyquant

Así es como hemos podido comparar que los resultados que nos muestra el Walk Forward son varios test en pequeñas partes hechas en Metatrader, si conoces alguna manera más eficiente de poder verificar esto puedes dejarlo en los comentarios de la entrada y me encantará saber tu solución. Ten invito a que empieces a generar cientos de estrategias prueba strategyquant y hagas el test a una de ellas y me cuentes que tal te a ido. 😉

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