Spreads con Pair Trading

Spread

Hola a todos mis lectores antes que nada pedir disculpas por no poder dedicarle tiempo a la web pero esto desarrollando nuevos modelos de trading basados en Spreads con Pair Trading que tenía en el baúl de los recuerdos que siempre me han dado buenos resultados.

Tuve un software llamado SDS SPREAD que desarrolló Jorge Estevez del Grupo Empresarial ER pero el hombre dejó de dar educación por cierto muy buena como poca hay en este mercado porqué se fué a trabajar a un fondo de inversión, así pues estoy intentando sacar todos los cálculos que llevaban ese software para poder implementarlos en una nueva herramienta para poder hacer esos análisis.

Una manera diferente de ver el mercado como los Forex Index con la cual puedes ver salidas y entradas en las divisas, Spreads con distintos activos y hedges donde estamos neutrales al mercado. Cuando tenga todo terminado crearé una nueva manera donde daremos seguimiento al mercado basados en estos modelos cuantitativos de analizar y tomar operaciones en el mercado. Para aquellos interesados en investigar un poco más sobre este modelo hay mucha información todavía disponible en YouTube si buscáis Jorge Estevez.

Indicador de los flujos de divisas

Esta gráfica empieza el calculo el 01/05 y se puede apreciar el indice de cada moneda representado por su color, para tener una visión conjunta de que está haciendo cada moneda y donde está. Claramente se ve como las monedas refugio como el Yen Japonés (JPY), y el Franco Suizo (CHF), recogen la mayoria de entradas de las otras divisas debido a la incertidumbre económica por la guerra comercial entre EEUU y China.

Equidad sobre una venta de GBPCHF
Equidad sobre comprar EURGBP y vender EURCHF

Si compramos Euros contra la Libra y vendemos Euros contra el Franco realmente anulamos el Euro y tenemos una posición muy parecida a una venta del GBPCHF. Pero limitamos más su volatilidad ya que estamos menos expuestos por estar cruzados con la divisa del Euro.

Desde Mayo hubiéramos obtenido una rentabilidad de 223€ invirtiendo 0.05 Lotes en compra EURCHF y venta de EURCHF. Prácticamente lo mismo que vender el activo directo GBPCHF.

Un saludo a todos y espero que sea de vuestro interés esta pequeña introducción.

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3 comentarios en “Spreads con Pair Trading”

  1. Hola, soy mcallister, como va esa herramienta? Yo tbn seguí a Jorge Estevez, aunque no llegué a conseguir el programa, una pregunta, por qué has dejado de utilizar el SDS?
    Es una alegria encontrar gente con ideas parecidas, te deseo suerte con tu herramienta y espero tener noticias, un saludo

    Responder
    • Hola Mc Allister, he vuelto a leer el articulo porqué me parecía raro que yo dijese que he dejado de trabajar con el SDS ya que lo uso a diario para mis análisis. Lo que si hago es apoyarme en otras herramientas como en esas capturas para crear un balance sintético entre coberturas ya que esa dejo de tener soporte para verificar correctamente los riesgos a niveles de % de stop y beneficio que puedo asumir tanto en una cobertura como en un trading de pares. Un placer saludarte.

      Responder

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