Permutación de los parámetros del sistema.

estadistica trading

Apuntes sobre el documento de David Walton basado en las optimizaciones de un sistema de trading mediante la permutación de los parámetros de una estrategia de trading.

Dirigido a los operadores activos que siguen un enfoque sistemático para la generación de alfa y
desean comprender a fondo los posibles riesgos y beneficios que se esperan de un sistema de comercio antes de la asignación de capital.

El objetivo de este modelo es llegar a una idea clara y concisa sobre nuestro sistema y responder a varias preguntas:

  • 1- ¿Cúal es la estimación de rendimiento razonable de este sistema.?
  • 2- ¿Qué tan sobre- optimizado ajuste de curvas esta el sistema.?
  • 3- Mi nueva estrategia tiene alguna ventaja real.

El objetivo principal del documento es delinear parámetros del sistema Permutación (SPP) y su aplicación como un método de estimación de rendimiento simple y efectivo como alternativa a la validación cruzada tradicional o compensación Data Mining Bias más complejo. En los términos más sencillos, SPP es un método para generar distribuciones de muestreo de los parámetros de rendimiento del sistema. El método proporciona un medio práctico para estimar el rendimiento del borde de un sistema de comercio, así como para llevar a cabo las pruebas de significación estadística. SPP aprovecha la ley estadística de la regresión hacia la media y maximiza el uso de datos históricos del mercado.

En la optimización del sistema, la regresión hacia la media indica que la combinación específica de valores de
los parámetros optimizados que dió lugar a un rendimiento extremo en la simulación histórica será probabilísticamente no poder mantener el mismo nivel de rendimiento extremo en el futuro.

En lugar de examinar la regresión hacia la media con el tiempo, SPP aprovecha las optimizaciónes para generar unas distribuciónes de muestreo sobre las expectativas del rendimimento donde los efectos de regresión a la media pueden ser examinados a través de variantes del sistema mediante distintas combinaciones de parámetros.

Requisitos básicos, definiciones y métodos.

El único requisito para poder aplicar las permutaciones de los parametros del sistema (SPP) es que debe tener unas reglas claras y objetivas programables mediante un lenguaje de codigo, y que están optimizados durante el proceso de desarrollo de la estrategia. Este requisito es necesario porque SPP hace uso de la optimización de los parametros y de los datos históricos incluidos en la estrategia.

1- Periodo y plazo de simulación historica: El periodo de prueba de este análisis comprende desde 06/2003 hasta 06/2020. El periodo del gráfico utilizado será 4 horas.

2- Datos de entrada. Utilizaré datos de Dukascopy OHLC.

3- Comisiones y gastos. Spread 2 puntos 2.0 y Comisión por lote de 5€.

4- La estrategia está probada con un capital de 10.000€ con un mini lote fijo de 0.10.

5- Evaluación de 4 métricas importantes :

  • Beneficio neto.
  • Máxima pérdida en porcentaje total histórica.
  • Promedio de porcentaje de ganacia por año.
  • Sharpe ratio.

Software utilizado StrategyQuant X, estrategia de ruptura breakout con cierre de posiciones los viernes a las 20:00 función objetivo maximizar el Sharpe Ratio.

datos de la prueba
datos del modelo para la generación.

Después de generar unos cientos de estrategias haremos un retest con datos de 1 minuto un proceso más lento para comprobar los datos. El siguiente paso será una prueba multi simbolo y multi periodo para comprobar como se adapta la estrategia a mercados correlacionados con movimientos similares y periodos de tiempo parecidos. La estrategia esta probada en EURJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURUSD H3, EURUSD H5.

prueba multi mercado y multi periodo.
Prueba multi mercado y periodo

En un total de 7 mercados sólo dos el NZDUSD y AUDUSD la estrategia no se comporta medianamente bien en los demás es estable y ascendente.

Una vez que vemos que la estrategia parece ser lo suficientemente robusta en estas pruebas haremos una optimización de todo el periodo 05/2003 a 31/12/2017 para su desempeño respecto a la media.

Optimizacion de parametros significativos.

  • Periodo del máximo o minimo de ruptura de vela.
  • Barras valida de la orden hasta su cancelación.
  • Salida por tiempo cada x Barras.
  • Beneficio del ATR oeficiente multiplicador.
  • Pérdida por ATR coeficiente.
optimizacion de parametros.
Parámetros optimizados.

El software ha hecho 2136 optimizaciones genéticamente donde el 100% de estos rangos de optimización son mayores que 0. El promedio de todas la estrategias probadas es de 11546.91€, y la mejor optimización es de 18731.33.

perfil de optimización
perfil de optimización

Ahora basandonos en este test Permutacion de parametros del sistema nos preguntaremos, ¿es esta estrategia ajustada de curvas y que rendimiento puedo esperar de ella?

Para ello no arroja la siguiente gráfica donde podemos ver la media de cada distribucion del proceso por ratios del modelo.

Frecuencia estadistica de SPP
Frecuencia estadistica de SPP

A simple vista el Beneficio neto segun la teoria de regresión a la media podriamos esperar que en vez de 15965.48€ obtengamos la media de su distribción que es 12158.02€. Lo interesante es ver que la media de porcentaje de ganadoras es mucho más alta que la estrategia original y lo mismo ocurre con la desviación estandar es mucho más baja que la original.

Esto es una manera sencilla de no crear falsas expectativas sobre un sistema y se puede sacar perfectamente en una hoja de cálculo o con cualquier otro programa.

estadistica en excel.
estadistica de rendimiento en excel.

Saludos y hasta la próxima.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Deja un comentario